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Backtest

Überprüfung einer Strategie anhand historischer Daten

Definition:

Ein Backtest ist die Analyse einer Anlagestrategie anhand historischer Marktdaten, um zu prüfen, wie sie in der Vergangenheit funktioniert hätte. Ziel ist es, Rückschlüsse auf die mögliche zukünftige Performance zu ziehen.

Formel:

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Beispiel:

Ein Investor testet eine Handelsstrategie, indem er sie auf Kursdaten der letzten 10, 20, oder 40 Jahre anwendet, um zu sehen, ob sie profitabel gewesen wäre.

Merksatz:

Backtesting prüft Strategien in der Vergangenheit.

Häufiges Missverständniss:

Viele glauben, ein erfolgreicher Backtest garantiere zukünftige Gewinne. Tatsächlich kann die Strategie in der Realität anders funktionieren, insbesondere durch Overfitting oder veränderte Marktbedingungen.

Verwandte Begriffe:

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